Backtest
Lass die Strategie auf historische Marktdaten los. Du siehst, wie oft sie in den gewählten Zeitraum ein Setup gefunden hätte und wie diese Trades ausgegangen wären. Vergangenheit ≠ Garantie für Zukunft — aber wenn die Strategie historisch nicht funktioniert hat, ist das ein klares Stoppsignal.
Asset
Timeframe
Zeitraum
So funktioniert der Backtest
- Holt historische Candles von Kraken (bis zu 180 Tage)
- Geht Candle für Candle durch und prüft, wann die ABC-Strategie ein Setup findet
- Simuliert jeden Trade: wartet auf Einstieg in Fib-Zone 0.5, dann auf Stop oder Ziel
- Berechnet R-Multiple pro Trade und Aggregat-Metriken
R-Multiple = Gewinn/Verlust geteilt durch initiales Risiko. +1R = Trade hat exakt das Risiko zurückgespielt. Über mehrere Trades zählt der Mittelwert.